Directional Change Trading Strategier

Generere retningsbestemt endringsbaserte handelsstrategier med genetisk programmering Sitere dette papiret som: Gypteau J. Otero F. E.B. Kampouridis M. (2015) Generering Direktive Endring Baserte Handelsstrategier Med Genetisk Programmering. I: Mora A. Squillero G. (eds) Anvendelser av evolusjonær beregning. EvoApplications 2015. Forelesningsnotater i datalogi, vol. 9028. Springer, Cham Flertallet av prognostiseringsverktøy bruker en fysisk tidsskala for å studere prisfluktuasjoner i finansmarkedene, noe som gjør strømmen av fysisk tid diskontinuerlig. Derfor kan det ved bruk av en fysisk tidsskala utsettes for risikoer på grunn av uvitenhet om noen vesentlige aktiviteter. I dette papiret utforskes en alternativ og roman tilnærming for å fange viktige aktiviteter i markedet. Hovedideen er å bruke en egen tidsskala basert på retningsendringer. I kombinasjon med genetisk programmering tar den foreslåtte tilnærmingen sikte på å finne en optimal handelsstrategi for å prognose fremtidige prisbevegelser i et finansmarked. For å evaluere effektiviteten og robustheten som prognoseverktøy ble det utført en rekke eksperimenter, hvor vi kunne få verdifull informasjon om prognoseytelsen. Resultatene fra forsøkene indikerer at dette nye rammeverket kan generere nye og lønnsomme handelsstrategier. Retningsendringer Finansiell prognose Handel Genetisk programmering Referanser Internasjonalt pengefond: Global finansiell stabilitetsrapport (2009) Glattfelder, J. Dupuis, A. Olsen, R. Mønstre i høyfrekvente FX-data: oppdagelse av 12 empiriske skaleringslover. Quant. Finans 11 (4), 599614 (2011) CrossRef MathSciNet Google Scholar Olsen, R. B. Muller, U. A. Dacorogna, M. M. Pictet, O. V. Dave, R. R. Guillaume, D. M. Fra fuglens øye til mikroskopet: En undersøkelse av nye stiliserte fakta i valutamarkedene i dag. Finans Stochast. 1 (2), 95129 (1997) CrossRef MATH Google Scholar Neely, C. J. Weller, P. A. Leksjoner fra utviklingen av valutahandelstrategier. J. Bank. Finans 37 (10), 37833798 (2013) CrossRef Google Scholar Breedon, F. Ranaldo, A. Intradag mønstre i FX returnerer og bestillingsflyt. J. Money Credit Bank. 45 (5), 953965 (2013) CrossRef Google Scholar Chen, Y. Mabu, S. Hirasawa, K. Hu, J. Genetisk nettverksprogrammering med sarsa læring og dens anvendelse for å skape aksjemarkedsregler. I: Prosedyrer av IEEE-konferansen om evolusjonær beregning, Singapore, s. 220237 (2007) Azzini, A. da Costa Pereira, C. Tettamanzi, A. G.B. Modellering vendepunkter i finansmarkeder med soft computing teknikker. I: Brabazon, A. ONeill, M. Maringer, D. G. (eds.) Naturlig Computing i Computational Finance. SCI, vol. 293, s. 147167. Springer, Heidelberg (2010) CrossRef Google Scholar Tsang, E. Retningsendringer, definisjoner. Working Paper WP050 2010, Senter for Computational Finance and Economic Agents (CCFEA). Universitetet i Essex (2010) Aloud, M. Tsang, E. Olsen, R. Dupuis, A. En retningsendringstilgangstilnærming for studier av økonomiske tidsserier. Økonomi: Open-Access, Open-Assessment E-Journal 6 (201236), 117 (2012) Google Scholar Opphavsrettsinformasjon Springer International Publishing Switzerland 2015 Forfattere og tilknytning Direktører vil elske denne lukrative opsjonshandelsstrategien I forrige uke ga jeg deg en rask quiz 8211 tre enkle spørsmål for å hjelpe deg med å finne ut hvilken type handelsmann du er. Mange av oss er retningsmessige handelsfolk, noe som betyr at vi vurderer retningen til de bredere markedene eller de enkelte verdipapirene, og handler deretter i henhold til dette. Vi tar lange stillinger som vi tror vil gå opp i pris og korte posisjoner på verdipapirer som vi tror vil gå ned i pris. Nå som du er bevæpnet med denne svært viktige informasjonen, har mange av dere spurt: Hva er neste Hvilke strategier bruker jeg nå som jeg vet Im 8211 sier 8211 en middels regelsbasert retningsbestemt handler (som meg) I dag går jeg for å vise deg en enkel tradingstrategi som lar deg målrette lukrative muligheter8230, og det er avhengig av et verktøy vi har snakket om mye de siste ukene: det enkle glidende gjennomsnittet (SMA). Så jeg håper du har vært oppmerksom på at vi kan komme i gang8230 Før jeg forteller deg om dagens handelsstrategi for trading, vil jeg forsikre deg om at du vet hvilken type handelsmann du er. Hvis du fulgte med meg i forrige uke, bør du allerede ha en fast forståelse av hvilken type handelsmann du er. Hvis du savnet siste ukes artikkel, eller hvis du fortsatt er forvirret, er det like enkelt å svare på disse tre spørsmålene: Er du en skjønnsmessig næringsdrivende eller en reglerbasert handelsmann Er du en retningsbestemt eller ikke-retningsmessig næringsdrivende Er du en kort - tidsbegrenset næringsdrivende eller en langsiktig handler Når du har det nede, bør du minst ha en ide om hvem du er som handelsmann (hvis du trenger hjelp til å svare på disse spørsmålene, klikk her). Nå, hvilken type handelsmann du er, kan endres mens du handler, får mer erfaring, og eksperimentere med ulike handelsstrategier. Det er bra og bra, men du vil ha strategier som du kan bruke til å vinne akkurat nå. Så la meg vise deg en retningsbestemt opsjonsstrategi du kan sette til å bruke umiddelbart. Det vil også bidra til å markere forskjellen mellom en reglerbasert næringsdrivende og en skjønnsmessig næringsdrivende, som vil bidra til ytterligere å styrke hvilken type handelsmann du er. 1030 SMA Crossover Lets tar en nærmere titt på en strategi som kalles 1030 Simple Moving Average (SMA) crossover. Dette er en retningsmessig handel som gir en handler inngangssignalet på en aksje eller et passende langt alternativ (ring eller sett). Merk: Hvis du er en non-directional trader (eller vil teste ut forskjellige strategier før du bestemmer hvilken handelstype som passer best for deg), ikke bekymre deg. 8211 Jeg har en fantastisk, ikke-retningsstrategi som jeg forteller deg om veldig snart, så hold deg oppdatert . Heres en rask rundown: Directional Change Demonstrator Skrevet av Han AO Utgitt 2013.07.13 Retningsendringer High Frequency Finance Project Retningsendring er en ny måte å oppsummere prisbevegelser på. Denne demonstrasjonen er utformet for å illustrere begrepet Directional Change (DC), et nytt konsept for oppsummering av økonomiske data. Denne demonstrasjonen forklarer hvilke retningsendringer som er. Det er også en video som forklarer dette konseptet. Referanser Tsang, E. P.K. Retningsendringer, definisjoner. Working Paper WP050-10, Center for Computational Finance and Economic Agents (CCFEA), University of Essex, november 2010 Voicu, S. Directional endringshandelsstrategier på valutamarkedene. MSc Avhandling, Senter for Computational Finance and Economic Agents (CCFEA), University of Essex, 2012 Bisig, T. Dupuis, A. Impagliazzo, V Olsen, R. B. Markedsskuddens omfang. Quantitative Finance Vol.12, No.4, 2012, 501-508 Ansvarsfraskrivelse Copyright (c) 2011. University of Essex. Alle rettigheter reservert. Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere og distribuere denne programvaren og dokumentasjonen sin for utdanning, forskning og ikke-kommersiell og ikke-kommersiell bruk, uten avgift og uten signert lisensavtale, gis herved, forutsatt at ovennevnte opphavsrettserklæring , dette avsnittet og de følgende to avsnittene vises i alle kopier, modifikasjoner og distribusjoner, og alle forhold mellom Universitetet i Essex og tredjeparter er utelukkende regulert av engelsk lov, og alle tvister er underlagt de engelske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon. Hvis du ikke er villig til å godta disse vilkårene, vennligst returner programvaren og dokumentasjonen til oss. Skaperne må umiddelbart informeres om alle forbedringer og modifikasjoner av programvaren, og de skal være fri til å bruke disse som de velger. Kontakt: Prof Edward Tsang, CCFEA, University of Essex, Wivenhoe Park, Colchester, Essex, CO4 3SQ, Storbritannia I NO EVENT SKAL ESSEX UNIVERSITET VÆRE ANSVARLIG FOR EN PARTY FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT TAPTE RESULTAT, VEDRØRENDE BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN OG DETS DOKUMENTASJON, SELV OM UNIVERSITETEN ER UNDERVIST OM MULIGHETEN FOR SÅDAN SKADE. UNIVERSITET AVSLUTTE SPESIELT ENHVER UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER GARANTIER UNDERFORSTÅET VED LOV I DEN FULLESTE SOM GJELDER LOVGIVNING, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. PROGRAMVAREPRODUKTEN OG LEVERANDØRSDOKUMENTASJONEN, OM NOEN, LEVERES HERUNDER, LEVERES SOM DEN ER. UNIVERSITETEN HAR IKKE FORPLIKTELSE TIL Å VEDLIKEHOLD, STØTTE, OPPDATERINGER, FORBEDRINGER ELLER MODIFIKASJONER. Side vedlikeholdt av Edward Tsang oppdatert 2013.11.22